Ebooks & guides
Des ressources Tech & Finance pour transformer un backtest prometteur en edge tenable.
Anti-Overfitting : valider un edge quant
La méthode complète pour distinguer un vrai signal du surapprentissage : DSR, CPCV, budget de tests.
Optimisation de Portefeuille Systématique : dompter l'erreur d'estimation
Gratuit — la chaîne quantitative complète d'un desk institutionnel : filtrage spectral RMT, shrinkage Ledoit-Wolf, parité de risque (ERC/HRP), détection de régime par HMM, dimensionnement Demi-Kelly sous CVaR, et audit anti-p-hacking (DSR, CPCV).
Backtesting propre en Python
Éviter la fuite d'information, gérer les coûts et le slippage, et produire des rendements dignes de confiance.
Gestion du risque & position sizing
Du critère de Kelly fractionné aux stops : dimensionner sans se ruiner sur une erreur d'estimation.
Régimes de marché & volatilité
Détecter les régimes, tester la robustesse de votre edge en haute volatilité et filtrer intelligemment.
Du backtest au capital réel
Le pont entre un beau backtest et l'exécution live : paper trading, drift, et discipline opérationnelle.
Statistiques pour traders (sans maths inutiles)
Les concepts qui comptent vraiment : distribution des rendements, significativité, intervalles de confiance.